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个人住房抵押贷款支持证券评级思路

编辑:长沙广华金融服务公司  时间:2015/11/06  字号:
摘要:个人住房抵押贷款支持证券评级思路
模拟方法是采用蒙特卡洛模拟技术得出基础资产的违约概率分布和损失概率分布。具体步骤如下:第一,模拟未来的经济情景。选择利率、失业率、房价等与房贷信用风险相关性较强的经济变量作为被预测变量,借助蒙特卡罗模拟技术预测未来经济变量的变化。第二,预测单笔贷款的信用表现。利用模拟的经济变量和房贷自身属性的指标构建模型,计算贷款在不同时点上的条件违约率、违约损失率和提前还款率,以此预测未来每笔贷款的违约及损失情况。第三,计算基础资产的损失比率。按照上述方法对所有入池贷款测算其未来信用表现,再通过加总的方式得出一次模拟中整个资产池的损失金额占比。第四,估计资产池的损失分布。通过对经济情景的多次模拟,便能够得出基础资产组合损失比率的概率分布。第五,结合现金流测试确定级别。
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